186660184

Risicobeleid

186660184
De voornaamste onderdelen van ons risicobeleidsmodel zijn:
  • de Raad van Bestuur (Board of Directors), bijgestaan door het Risico- en Compliancecomité (Risk and Compliance Committee), die jaarlijks beslist over de risicobereidheid en de risicostrategie bepaalt, en toezicht houdt op de risicoblootstelling in verhouding tot de risicobereidheid;
  • het Directiecomité (Executive Committee), ondersteund door activiteitgebonden risicocomités, dat als managementcomité risicobeheer verbindt met risicobereidheid, strategie en het bepalen van performancedoelstellingen;
  • het Managementcomité CRO-diensten (CRO Services Management Committee) en activiteitgebonden risicocomités gemandateerd door het Directiecomité;
  • risicobewuste commerciële managers die optreden als eerste verdedigingslinie voor een gezond risicobeheer; 
  • één enkele, onafhankelijke risicofunctie die de chief risk officer van de groep, lokale CRO’s en risicofuncties en de groepsrisicofunctie omvat. De risicofunctie vormt (een deel van) de tweede verdedigingslinie. De Interne Audit vormt de derde verdedigingslinie.

Risicobeheerinformatie

Bankverzekeringsactiviteiten brengen typische risico’s met zich mee, zoals kredietrisico , marktrisico , liquiditeitsrisico, verzekeringstechnisch risico, operationeel risico en andere niet-financiële risico’s. Al die risico’s beheersen is een van de meest cruciale opdrachten voor het management.

U vindt risicobeheerinformatie over onze groep in:

 

Belangrijkste sectorgebonden risico’s

Typische risico’s voor de sector Hoe gaan we daarmee om?

Referentie in het jaarverslag 2021

Kredietrisico

 

  • Bestaan van een degelijk beheerskader
  • Boeken van waardeverminderingen, nemen van risicobeperkende maatregelen, optimalisering van het algemene kredietrisicoprofiel, rapportering, stress testing enz.
  • Limietsystemen om concentratierisico binnen de kredietportfolio te beheersen, enz.
p. 99-111

Marktrisico van niet-tradingactiviteiten

 

  • Bestaan van een degelijk beheerskader
  • Basis-Point-Value (BPV), gevoeligheid van de Net Interest Income, sensitiviteit per risicotype, stress tests, limietopvolging voor cruciale indicatoren, enz.
p. 112-121
Niet-financiële risico’s (operationeel risico, compliancerisico, reputatierisico, bedrijfsrisico, strategisch risico)
  • Bestaan van een degelijk beheerskader; 
  • Group key controls, Risicoscans, Key Risk Indicators, enz.
  • Risicoscans en opvolging van risicosignalen
  • Strikt acceptatiebeleid, stresstests, monitoring, enz.
p. 122-128
Marktrisico van tradingactiviteiten
  • Bestaan van een degelijk beheerskader;
  • Historical VaR-methode, BPV- en basisrisicolimieten, greeks en scenariolimieten voor producten met opties, stresstests, enz.
p. 129-131
Liquiditeitsrisico
  • Bestaan van een degelijk beheerskader;
  • Opstellen en testen van noodplannen voor het beheersen van een liquiditeitscrisis;
  • Liquiditeitsstresstests, beheer van financieringsstructuur, enz.

 

p. 132-134

Verzekeringstechnische risico’s

.

  • Bestaan van een degelijk beheerskader
  • Acceptatie-, tariferings-, schadereserverings-, herverzekerings- en schaderegelingsbeleid, enz.
p. 135-137

Klimaat- en andere ESG-risico’s

  • Graduele integratie in bestaande beheerskaders,
  • Lopende initiatieven binnen het Sustainable Finance programma
  • Nemen van risicobeperkende maatregelen, inclusief beleidslijnen voor kredietverlening en investeringsportefeuille
  • Inschatten van korte- en langetermijnrisico’s aan de hand van scenario- en sensitiviteitsanalyses, enz.

p. 138-144

 

Last update: 17-03-2021