Risicobeleid

Kredietrisico

Mogelijke negatieve afwijking ten opzichte van de verwachte waarde van een financieel instrument voortvloeiend uit de wanbetaling of wanprestatie door een contractpartij als gevolg van het onvermogen of de onwil tot betaling of prestatie door die partij, of van bepaalde situaties of maatregelen van politieke of monetaire autoriteiten in een bepaald land.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Boeken van waardeverminderingen, nemen van risicobeperkende maatregelen, optimalisering van het algemene kredietrisicoprofiel, stress testing enz.
• Limietsystemen om concentratierisico binnen de kredietportfolio te beheersen

Marktrisico van niet-tradingactiviteiten

Structurele marktrisico’s, zoals het renterisico, aandelenrisico, vastgoedrisico, spreadrisico, wisselkoersrisico en inflatierisico. Structurele risico’s zijn risico’s die inherent deel uitmaken van de commerciële activiteit of de langetermijnposities

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Basis-Point-Value (BPV), gevoeligheid van de Net Interest Income, sensitiviteit per risicotype, stress tests, limietopvolging voor cruciale indicatoren, enz.

Liquiditeitsrisico

Risico dat KBC niet in staat is om zijn betalingsverplichtingen tijdig na te komen zonder hoger dan verwachte kosten te maken.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Liquiditeitsstresstests, beheer van financieringsstructuur, opstellen en testen van noodplannen voor het beheersen van een liquiditeitscrisis
  enz.

Marktrisico van tradingactiviteiten

Mogelijke negatieve afwijking van de verwachte waarde van een financieel instrument veroorzaakt door wijzigingen in het niveau of de volatiliteit van marktprijzen zoals van de rente, wisselkoersen, aandelen- of grondstoffenprijzen.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Historical VaR-methode, BPV en basis risk limiten, greeks en scenariolimieten  voor producten met opties, stresstests, enz

Verzekeringstechnische risico’s

Risico’s die voortvloeien uit de onzekerheid over de frequentie en de omvang van verzekerde schadegevallen.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Acceptatie-, tariferings-, schadereserverings-, herverzekerings- en schaderegelingsbeleid, enz.

Niet-financiële risico’s

Operationeel risico is de kans op schade als gevolg van ontoereikendheden of tekortkomingen in de werkwijzen en systemen, menselijke fouten of plotse externe gebeurtenissen met een menselijke of natuurlijke oorzaak. Compliancerisico is het risico van verliezen of sancties als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving die een integriteitsdimensie heeft en van de interne beleidslijnen en gedragscodes die de eigen waarden van de instelling weerspiegelen. Het omvat het conduct risk, d.w.z. het huidige of toekomstige risico van verliezen als gevolg van ongepaste levering van financiële diensten, met inbegrip van gevallen van opzettelijk of nalatig wangedrag. Klimaatrisico is het risico dat voortvloeit uit de overgang naar een koolstofarme economie en het risico van klimaatgerelateerde fysieke gebeurtenissen die invloed hebben op onze activiteiten. Andere niet-financiële risico’s omvatten het reputatierisico, het bedrijfsrisico en strategische risico’s. 

• Bestaan van een degelijk beheerskader;
• Group key controls, Risicoscans, Key Risk Indicators, enz.
• Risicoscans en ontwikkeling van nieuwe methodologieën in samenwerking met externe partijen
• Strikt acceptatiebeleid, stresstests, monitoring, enz.
  

p. 116-124