Risicobeleid

Kredietrisico

Mogelijke negatieve afwijking ten opzichte van de verwachte waarde van een financieel instrument voortvloeiend uit de wanbetaling of wanprestatie door een contractpartij als gevolg van het onvermogen of de onwil tot betaling of prestatie door die partij, of van bepaalde situaties of maatregelen van politieke of monetaire autoriteiten in een bepaald land.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Boeken van waardeverminderingen, nemen van risicobeperkende maatregelen, optimalisering van het algemene kredietrisicoprofiel, stress testing enz.
• Limietsystemen om concentratierisico binnen de kredietportfolio te beheersen

Marktrisico van niet-tradingactiviteiten

Structurele marktrisico’s, zoals het renterisico, aandelenrisico, vastgoedrisico, wisselkoersrisico en inflatierisico. Structurele risico’s zijn risico’s die inherent deel uitmaken van de commerciële activiteit of de langetermijnposities

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Basis-Point-Value (BPV), gevoeligheid van de Net Interest Income, sensitiviteit per risicotype, stress tests, limietopvolging voor cruciale indicatoren, enz.

Liquiditeitsrisico

Risico dat KBC niet in staat is om zijn betalingsverplichtingen tijdig na te komen zonder onaanvaardbare verliezen te lijden.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Liquiditeitsstresstests, beheer van financieringsstructuur, opstellen en testen van noodplannen voor het beheersen van een liquiditeitscrisis
  enz.

Marktrisico van tradingactiviteiten

Mogelijke negatieve afwijking van de verwachte waarde van een financieel instrument veroorzaakt door wijzigingen in het niveau of de volatiliteit van marktprijzen zoals van de rente, wisselkoersen, aandelen- of grondstoffenprijzen.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Historical VaR-methode, BPV en basis risk limiten, greeks en scenariolimieten  voor producten met opties, stresstests, enz

Verzekeringstechnische risico’s

Risico’s die voortvloeien uit de onzekerheid over de frequentie en de omvang van verzekerde schadegevallen.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Acceptatie-, tariferings-, schadereserverings-, herverzekerings- en schaderegelingsbeleid, enz.

Operationeel risico en andere niet-financiële risico’s

De kans op schade als gevolg van ontoereikendheden of tekortkomingen in de werkwijzen en (ICT-) systemen, menselijke fouten of plotse externe gebeurtenissen met een menselijke of natuurlijke oorzaak. Andere niet-financiele risico’s omvatten het reputatierisico, het bedrijfsrisico en strategische risico’s, inclusief risico’s verbonden aan klimaatverandering.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• Group key controls, Risicoscans , Key Risk Indicators (KRI), enz.

p. 106-109 + 127-128

Solvabiliteitsrisico

Risico dat de kapitaalbasis beneden een aanvaardbaar niveau valt.

• Bestaan van een degelijk beheerskader
• minimale solvabiliteitsratio’s, actief kapitaalmanagement, enz.