Informations supplémentaires sur la gestion des risques

Risque de crédit

• La prise en compte des signaux du risque de crédit, des enquêtes détaillées (‘deep dives’) thématiques et sectorielles, suivre les réglementations et les législations nouvelles ou à venir, et identifier les risques de crédit émergents susceptibles d’entraîner une réduction de valeur;
• La mesure du risque de crédit dans laquelle la classe de risque joue un rôle clé;
• Définir le niveau de risque de crédit par l’attribution de limites et de niveaux d’alerte précoce;
• Analyser le portefeuille de crédit;
• Stress testing.

Risque de marché des activités autres que trading (risque ALM)

• Identifier de manière proactive les risques ALM, réaliser des enquêtes détaillées (‘deep dives’), et suivre les réglementations et les législations nouvelles ou à venir;
• Mesurer les risques ALM en utilisant la valeur points de base (Basis-Point-Value, BPV) pour le risque de taux d’intérêt, l'analyse d’écarts pour le risque de taux d'intérêt, lié à l'asymétrie de repricing entre l'actif et le passif et au risque d'inflation, et les sensibilités économiques pour le risque de change, le risque lié aux prix des actions et le risque lié aux prix immobiliers;
• Définir le niveau de risque ALM par l’attribution de limites et de niveaux d’alerte précoce;
• Le reporting réglementaire et internes;
• Stress testing.

• Identifier de manière proactive les risques de liquidité, réaliser des enquêtes détaillées (‘deep dives’), et suivre les réglementations et les législations nouvelles ou à venir;
• Mesurer les risques de liquidité sur la base de le Liquidity Coverage Ratio (LCR), le Net Stable Funding Ratio (NSFR), la composition et la concentration du financement et la composition de la réserve de liquidité;
• Définir le niveau de risque de liquidité par l’attribution de limites et de niveaux d’alerte précoce;
• Surveillées en continu les tendances de la liquidité de financement et des besoins de financement;
• Stress testing.

• Identifier de manière proactive les risques de trading, réaliser des enquêtes détaillées (‘deep dives’), et suivre les réglementations et les législations nouvelles ou à venir;
• Mesurer les risques de trading sur la base de les positions nominales, les concentrations, la value en points de base (BPV), l’analyse de scénarios, et la méthode de la valeur historique à risque (Historical Value-at-Risk, HVaR);
• Définir le niveau de risque de trading par l’attribution de limites et de niveaux d’alerte précoce;
• Le reporting réglementaire et internes;
• Stress testing.

Risque technique d’assurance

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• Identifier de manière proactive les risques de trading, réaliser des enquêtes détaillées (‘deep dives’), et suivre les réglementations et les législations nouvelles ou à venir, et classer de manière fiable tous les risques d’assurance qui peuvent résulter des contrats d’assurances ou de réassurances;
• Mesurer les risques techniques d’assurance sur la base de le Capital de solvabilité requis (SCR), Best-Estimate valuations, des passifs d’assurance, et la rentabilité économique des portefeuilles d’assurances;
• Définir le niveau de risque de technique d’assurance par l’attribution de limites et de niveaux d’alerte précoce;
• Reporting réguliers pas le biais de l’Insurance Integrated Risk Report;
• Stress testing.

• Identifier de manière proactive les risques opérationnel, suivre les réglementations et les législations nouvelles ou à venir, utiliser des résultats du New and Active Products Process (NAPP), la scanographie des risques, l’analyse des indicateurs clés de risque, l’examen indépendant des activités des causes ayant donné lieu à des incidents opérationnels, des quasi-accidents at des pertes;
• Mesures les risques opérationnel et la maturité de l’environnement de contrôle interne;
• Définir le niveau de risque opérationnel par l’attribution de limites et de niveaux d’alerte précoce;
• Reporting réguliers pas le biais de l’Insurance Integrated Risk Report;
• Stress testing.

• Lutter contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme;
• La prévention de la fraude fiscale;
• Protéger les investisseurs et les titulaires de police;
• Protéger des données at IA, y compris respect de la loi sur L’IA;
• Éthique des affaires;
• Protéger le consommateur;
• Contrôler les aspects de gouvernance de CRD IV et V, Solvency II et/ou législation locale;
• Contrôler les finance durable et la durabilité.

• Se concentrer à toujours privilégier une croissance durable et rentable, en honorant notre rôle au sein de la société et de l’économie locale au profit de toutes nos parties intéressées;
• Encourager une forte culture d’entreprise qui favorise un comportement responsable à travers l’ensemble de l’organisation, y compris sur le plan social et environnemental;
• Placer les intérêts de nos clients au premier plan de nos préoccupations et stimuler la confiance en traitant le client de manière honnête et équitable.