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Gouvernance des risques

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Principaux éléments de notre modèle de gouvernance des risques: 

  • Le Conseil d’administration (Board of Directors), assisté du Comité Risques et Compliance (Risk and Compliance Committee), qui établit chaque année la propension au risque - en définissant également la stratégie en matière de risques - et surveille l’exposition aux risques par rapport à cette dernière. 
  • Le Comité de direction (Risk and Compliance Committee), soutenu par les Comités de gestion des risques par domaine d’activité, qui est le comité responsable de l'intégration de la gestion des risques dans la définition de la propension au risque, de la stratégie et des objectifs de performance. 
  • Le Comité de gestion des services CRO (CRO Services Management Committee) et des comités de gestion des risques par domaine d'activité mandatés par le Comité de direction. 
  • Les personnes en charge du business et conscientes des risques, qui constituent la première ligne de défense d'une saine gestion des risques. 
  • Une fonction Risque unique et indépendante, qui inclut le Chief Risk Officer Groupe, les CRO locaux, les fonctions Risque locales et les fonctions Risque Groupe. La fonction Risque constitue (une partie de) la deuxième ligne de défense. La troisième ligne de défense est l’audit interne.

Gestion des risques

Les activités de bancassurance génèrent des risques spécifiques comme  le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, les risque technique d’assurance, les risques opérationnels et autres risques non financiers . La maîtrise de ces risques constitue une des missions essentielles du management.

Vous trouverez des informations détaillées dans :

 

Risques sectoriels les plus significatifs

Risques typiques pour le secteur Comment y faisons-nous face ?

Reférence dans le rapport annuel 2021

Risque de crédit
  • Existence d’un cadre de gestion solide;
  • Comptabilisation de réductions de valeur, prise de mesures d’atténuation des risques, optimisation du profil global de risque de crédit, édition de rapports, tests de résistance, etc.;
  • Systèmes de limitation, pour gérer le risque de concentration au sein du portefeuille de crédits, etc.
p. 99-111
Risque de marché des activités autres que le trading
  • Existence d’un cadre de gestion solide;
  • Basis-Point-Value (BPV – valeur d'un point de base), sensibilité du Net Interest Income (revenu net d’intérêts), sensibilité par type de risque, tests de résistance, suivi des limites pour les indicateurs cruciaux, etc.
p. 112-121
Risques non financiers (risque opérationnel, risque de compliance, risque de réputation, risque d'entreprise, risque stratégique)
  • Existence d’un cadre de gestion solide;
  • Group key controls, Scanographies des risques, Key Risk Indicators, etc.
  • Analyses de risque et suivi des signaux de risque
  • Politique d’acceptation rigoureuse, stress tests, monitoring, etc.
p. 122-128
Risque de marché des activités de trading
  • Existence d’un cadre de gestion solide;
  • Méthode de la VàR historique, BPV et limites basis risk, greeks et limites de scénarios pour les produits assortis d’options, tests de résistance, etc.
p. 129-131
Risque de liquidité
  • Existence d’un cadre de gestion solide;
  • Mise au point et essai de plans d’urgence à déployer en cas de crise des liquidités;
  • Tests de résistance en matière de liquidité, gestion de la structure de financement, etc.
p. 132-134
Risques techniques d’assurance
  • Existence d’un cadre de gestion solide;
  • Politique d’acceptation, de tarification, de constitution de réserves pour sinistres, de réassurance et de règlement des sinistres, etc.
p. 135-137
Risques climatiques et autres risques ESG
  • Intégration graduelle dans des cadres de gestion existants,
  • Initiatives en cours au sein du programme Sustainable Finance
  • Adoption de mesures visant à limiter les risques, y compris des principes directeurs pour l’octroi de crédits et le portefeuille d'investissement
  • Estimation des risques à court terme et à long terme via des analyses de scénario et de sensibilité, etc.
p. 138-144

Last update: 17-03-2021