KBC Groep
Select your language

Onze risicobenadering

We kaderen onze duurzame en rendabele prestaties in een degelijk risico-, kapitaal- en liquiditeitsbeheer.

Ons risicobeheer is gebaseerd op een model met drie verdedigingslinies (Three Lines of Defense-model),

 

Onze prioriteit: de klant centraal in het risicobeheer

De voornaamste prioriteit bij risicobeheer is bij te dragen tot het centraal stellen van de klant. Dat betekent dat risicobeheer de business ondersteunt om gepaste, faire en duurzame producten en diensten aan te bieden.

Onze blijvende bezorgdheid: de klant beschermen tegen onfaire of ongepaste prakijken

Een belangrijk onderdeel in het centraal zetten van de klant is de bescherming tegen onfaire of ongepaste praktijken. Klantenbescherming wordt in toenemende mate ook vastgelegd in regelgeving, zoals de Markets in Financial Instruments Directive en Regulation (MiFID/MiFIR) en de Insurance Mediation Directive (IMD), en verschillende initiatieven van de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Onze omgeving: toenemende regelgeving

De toenemende regelgeving is een gegeven voor de hele financiële sector. Voor de komende jaren gaat het onder meer over:

  • General Data Protection Regulation (GDPR), die regels oplegt inzake het verwerken van persoonlijke gegevens. Dat kan een significante invloed hebben op diverse activiteiten, waaronder marketing, databases, verzekeringen, enz.
  • Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID2 en MiFIR), met als doel het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en een betere bescherming van de belegger, met impact op alle gebieden in verband met beleggingsproducten en processen.
  • Payment Services Directive II (PSD2) gaat onder meer over het voor derde partijen openstellen van rekeninginformatie, zodat die de markt gemakkelijker kunnen betreden, wat een directe impact kan hebben op traditionele bedrijfsmodellen van financiële instellingen.
  • Daarnaast denken we ook aan de verwachte ePrivacy Regulation, over de bescherming van elektronische communicatie, PRIIPS (packaged retail investment and insurance-based products) om de informatie voor dergelijke producten meer te standaardiseren en de Insurance Distribution Directive, die voorziet in de bescherming van de belangen van de klant, producttoezicht en -governance.
  • Op het gebied van solvabiliteit zijn er momenteel vooral aan bankzijde verschillende initiatieven gaande. De voornaamste initiatieven situeren zich op het vlak van de berekeningsmethode voor de risicogewogen activa (Basel IV) en de verdere stroomlijning van de wetgeving die ervoor moeten zorgen dat de aandeelhouders en schuldeisers, en niet de overheid, verliezen bij banken opvangen.
  • Daarnaast zijn er nog de toekomstige nieuwe IFRS-voorschriften, zoals IFRS 17, dat specifiek geldt voor verzekeringsactiviteiten en ingaat vanaf 2021 (subject to EU endorsement), en vooral IFRS 9, dat van toepassing is vanaf 2018 en onder meer een nieuwe classificatie van financiële instrumenten en nieuwe regels voor waardeverminderingen oplegt (zie Toelichting 1.0 in het deel Geconsolideerde jaarrekening).
  • We verwachten in de toekomst ook hogere transparantie-eisen over de risico’s en opportuniteiten in verband met klimaatverandering.

Nieuwe risico’s verbonden aan een veranderende omgeving

Cyber risk, waaronder hacking, schatten we ook in als een van de belangrijkste risico’s. In een wereld die steeds meer digitaal wordt, zijn cyberaanvallen een constante bedreiging, met mogelijk belangrijke financiële en reputatieschade.

Business risk ontstaat wanneer wijzigingen in externe factoren de vraag naar onze producten en diensten, of hun winstgevendheid, dreigen aan te tasten. Belangrijke oorzaken daarvan zijn wijzigingen in de concurrentieomgeving of het veranderende gedrag van klanten.

Onze aanpak van de risico’s inherent aan onze sector

Naast die algemene risico’s zijn we als bank-verzekeraar inherent blootgesteld aan typische risico’s voor de sector zoals kredietrisico, landenrisico, interestrisico, wisselkoersrisico, liquiditeitsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen en operationele risico’s. U vindt u een samenvattend overzicht van de belangrijkste typische bank- en verzekeringsrisico’s in het jaarverslag, onder risiocbeheer.

We volgen ons risico nauwgezet op

Naast de uitgebreide opvolging van diverse risico-indicatoren, volgen we onze prestaties inzake solvabiliteit en liquiditeit op via een aantal key performance indicators (KPI’s). De belangrijkste daarvan vindt u in de tabel. Effectieve resultaten per KPI vindt u in het jaarverslag.

KPI Wat?

Reglementaire vereisten

Key Performance Indicators
Common equity ratio [Common Equity Tier 1-kapitaal] / [totaal gewogen risicovolume]. De berekening is fully loaded. ≥ 10,6% in 2019 (en een pillar 2-guidance (P2G) van 1.0% CET1
MREL ratio

[Eigen middelen en in aanmerking komende passiva] / [Risicogewogen activa]

≥ 25.9% in 2019
Netto stabiele financieringsratio, NSFR [Beschikbaar bedrag stabiele financiering] / [Vereist bedrag stabiele financiering] ≥ 100% vanaf nu
Liquiditeitsdekkingsratio, LCR [Liquide activa van hoge kwaliteit] / [totaal nettokasuitstroom voor de volgende dertig kalenderdagen]

≥ 100% vanaf nu

 

Last update: