KBC Groep
Select your language

Onze risicobenadering

We kaderen onze duurzame en rendabele prestaties in een degelijk risico-, kapitaal- en liquiditeitsbeheer.

Ons risicobeheer is gebaseerd op een model met drie verdedigingslinies (Three Lines of Defense-model),

 

Onze prioriteit: de klant centraal in het risicobeheer

De voornaamste prioriteit bij risicobeheer is bij te dragen tot het centraal stellen van de klant. Dat betekent dat risicobeheer de business ondersteunt om gepaste, faire en duurzame producten en diensten aan te bieden.

Onze blijvende bezorgdheid: de klant beschermen tegen onfaire of ongepaste prakijken

Een belangrijk onderdeel in het centraal zetten van de klant is de bescherming tegen onfaire of ongepaste praktijken. Klantenbescherming wordt in toenemende mate ook vastgelegd in regelgeving, zoals de Markets in Financial Instruments Directive en Regulation (MiFID/MiFIR) en de Insurance Mediation Directive (IMD), en verschillende initiatieven van de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Onze omgeving: toenemende regelgeving

Toenemende regelgeving is een gegeven voor de hele financiële sector. Naast de al in voege zijnde General Data Protection Regulation (GDPR), Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II en MiFIR) en Payment Services Directive II (PSD2) gaat het de volgende jaren onder meer over:

  • EU-maatregelen om financiële middelen te mobiliseren voor  duurzame groei (onder meer openbaarmakingsverplichtingen met betrekking tot milieu-, sociale en governance (ESG) factoren).
  • De richtlijn ter bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (“SRD II”), die onder meer een impact zal hebben op de manier waarop banken als bewaarnemer van effecten bepaalde informatie communiceren aan hun beleggingsklanten.
  • Geplande hervormingen aan de Verordening Europese marktinfrastructuur (“EMIR”) om de werking van de derivatenmarkt in de EU te verbeteren, de nieuwe Prospectusverordening (“PR3”) en de nieuwe Securitisatieverordening voor simpele, transparante en gestandaardiseerde (“STS”) effectiseringsoperaties. We verwachten ook een Europese Verordening inzake crowdfunding.
  • De ePrivacy-verordening (“ePR”), die als aanvulling op de GDPR de privacy bij elektronische communicatie wil verbeteren.
  • De ECB werkt aan een regelgevend kader op het vlak van uitbesteding van activiteiten en diensten door banken met nadruk op interne governance, risicobeheer en rapportering.
  • Initiatieven inzake solvabiliteit, waaronder de berekening van risicogewogen activa (Basel IV) en de verdere stroomlijning van de wetgeving om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders en schuldeisers, en niet de overheid, verliezen bij banken opvangen (bail-in en MREL).
  • Nieuwe IFRS-voorschriften, zoals IFRS 17, dat geldt voor verzekeringsactiviteiten en waarschijnlijk ingaat vanaf 2022.

 

Nieuwe risico’s verbonden aan een veranderende omgeving

Cyber risk, waaronder hacking, schatten we ook in als een van de belangrijkste risico’s. In een wereld die steeds meer digitaal wordt, zijn cyberaanvallen een constante bedreiging, met mogelijk belangrijke financiële en reputatieschade.

Business risk ontstaat wanneer wijzigingen in externe factoren de vraag naar onze producten en diensten, of hun winstgevendheid, dreigen aan te tasten. Belangrijke oorzaken daarvan zijn wijzigingen in de concurrentieomgeving of het veranderende gedrag van klanten.

Onze aanpak van de risico’s inherent aan onze sector

Naast die algemene risico’s zijn we als bank-verzekeraar inherent blootgesteld aan typische risico’s voor de sector zoals kredietrisico, landenrisico, interestrisico, wisselkoersrisico, liquiditeitsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen en operationele risico’s. U vindt u een samenvattend overzicht van de belangrijkste typische bank- en verzekeringsrisico’s in het jaarverslag, onder risiocbeheer.

We volgen ons risico nauwgezet op

Naast de uitgebreide opvolging van diverse risico-indicatoren, volgen we onze prestaties inzake solvabiliteit en liquiditeit op via een aantal key performance indicators (KPI’s). De belangrijkste daarvan vindt u in de tabel. Effectieve resultaten per KPI vindt u in het jaarverslag.

KPI Wat?

Reglementaire vereisten

Key Performance Indicators
Common equity ratio [Common Equity Tier 1-kapitaal] / [totaal gewogen risicovolume]. De berekening is fully loaded. ≥ 10,7% in 2019 (en een pillar 2-guidance (P2G) van 1.0% CET1
MREL ratio

[Eigen middelen en in aanmerking komende passiva] / [Risicogewogen activa]

≥ 25.9% in 2019
Netto stabiele financieringsratio, NSFR [Beschikbaar bedrag stabiele financiering] / [Vereist bedrag stabiele financiering] ≥ 100% vanaf nu
Liquiditeitsdekkingsratio, LCR [Liquide activa van hoge kwaliteit] / [totaal nettokasuitstroom voor de volgende dertig kalenderdagen]

≥ 100% vanaf nu

 

Last update: