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Notre gestion des risques

Nous inscrivons nos performances rentables et durables dans une gestion rigoureuse des risques, des capitaux et des liquidités.

Notre gestion des risques se fonde sur un modèle articulé autour de trois lignes de défense : Notre modèle “trois lignes de Défense” 

Notre priorité : metre nos clients au centre de nos efforts en matière de gestion des risques

La principale priorité consiste à contribuer au recentrage du client. En d’autres termes, la gestion des risques soutient le business afin de proposer des produits et services adaptés, justes et durables.

Notre souci constant : protéger nos clients contre les pratiques injustes ou inappropriées

Un volet important de cette priorité consiste à protéger le client contre des pratiques déloyales ou inadaptées. De plus en plus, la protection du client est également définie dans la réglementation : directive et règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID et MiFIR), directive sur l'intermédiation en assurance (IMD), de même que plusieurs initiatives émanant de l'AEMF (Autorité européenne des marchés financiers).

Notre environnement : une régulation de plus en plus forte

Le renforcement de la réglementation est un facteur contraignant pour l’ensemble du secteur financier. Outre le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Directive sur les marchés d'instruments financiers II (MiFID II et MiFIR) et la Payment Services Directive II (PSD2), d’ores et déjà en vigueur, viendront notamment ces prochaines années:

  • des mesures, prises à l’échelon européen, de mobilisation des moyens financiers au profit de la croissance durable (obligation de publicité à propos de certains facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), par exemple)
  • la Shareholder Rights Directive (SRD II), qui aura notamment une incidence sur la manière dont les banques, dépositaires des titres, communiqueront certaines informations à leurs clients-investisseurs.
  • Les réformes prévues concernant le règlement sur l’infrastructure du marché européen ('EMIR') visant à améliorer le fonctionnement du marché des produits dérivés au sein de l’UE, le nouveau règlement sur les prospectus ('PR3') et le nouveau règlement sur la sécurisation pour des opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées ('STS'). Nous nous attendons également à un règlement européen sur le financement participatif (crowdfunding).
  • Le règlement ePrivacy ('ePR') qui, en supplément du RGPD, vise à améliorer le respect de la vie privée dans les communications électroniques.
  • La BCE est en train de développer un cadre réglementaire dans le domaine de la sous-traitance d’activités et de services fournis par les banques, mettant l’accent sur la gouvernance interne, la gestion des risques et le reporting.
  • Initiatives en matière de solvabilité, dont le mode de calcul des actifs pondérés en fonction des risques (Bâle IV) et la poursuite de la rationalisation de la législation, qui devraient faire en sorte qu'en cas de pertes subies par les banques, ce soient les actionnaires et les créanciers, et non les autorités publiques, qui absorbent les pertes (bail-in et MREL).
  • Nouvelles prescriptions IFRS, comme l’IFRS 17 relative aux activités d’assurance, qui entrera probablement en vigueur à partir de 2022.

Des risques nouveaux, liés à un contexte opérationnel en changement permanent 

Nous considérons le cyber risk, et notamment le piratage informatique, comme un des risques majeurs. Dans un monde de plus en plus numérique, les attaques informatiques constituent une menace constante pouvant entraîner d’importants dommages sur les plans financier et de la réputation.

On parle de business risk lorsque des changements au niveau de facteurs externes risquent d’écorner la demande de nos produits et services, ou leur rentabilité. À l’origine de ce risque, on note principalement des changements au niveau de l’environnement concurrentiel ou du comportement des clients.

Notre gestion des risques inhérents à notre secteur

Outre ces risques d’ordre général, le bancassureur que nous sommes est également confronté à des risques typiques pour le secteur : risque de crédit, risque pays, risques de taux d’intérêt et de change, risque de liquidité, risque d’assurance et risques opérationnels. Vous trouverez un résumé des principaux risques de banque et d’assurance typiques dans le rapport annuel, gestion des risques.

Nous suivons la performance de notre solvabilité et de liquidité

À côté des différents indicateurs de risque, nous suivons aussi de près nos performances en matière de solvabilité et de liquidité, par le biais d’un certain nombre d’indicateurs clés de performance (KPI). dont les principaux figurent dans le tableau ci-dessous. Vous trouvez les résultats par indicateur dans notre rapport annuel.

 

KPI De quoi s'agit-il ? Exigences réglementaires
Key Performance Indicators
Ratio common equity [Common Equity capital Tier 1] / [volume total pondéré des risques]. Le calcul présenté est fully loaded.

≥ 10.7% en 2019
(et une 'guidance'
du pilier 2 (P2G) de 1,0% CET1)

Ratio MREL

[Fonds propres et éléments de passif éligibles] / [Actifs pondérés en fonction du risque]

≥ 25.9% en 2019
Net stable funding ratio (NSFR) [Montant disponible, financement stable] / [montant requis, financement stable] ≥ 100% dès à présent
Liquidity coverage ratio (LCR) [Actifs liquides de haute qualité] / [total des sorties nettes de trésorerie pour les trente prochains jours civils] ≥ 100% dès à présent

 

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