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Notre gestion des risques

Nous inscrivons nos performances rentables et durables dans une gestion rigoureuse des risques, des capitaux et des liquidités.

Notre gestion des risques se fonde sur un modèle articulé autour de trois lignes de défense : Notre modèle “trois lignes de Défense” 

Notre priorité : metre nos clients au centre de nos efforts en matière de gestion des risques

La principale priorité consiste à contribuer au recentrage du client. En d’autres termes, la gestion des risques soutient le business afin de proposer des produits et services adaptés, justes et durables.

Notre souci constant : protéger nos clients contre les pratiques injustes ou inappropriées

Un volet important de cette priorité consiste à protéger le client contre des pratiques déloyales ou inadaptées. De plus en plus, la protection du client est également définie dans la réglementation : directive et règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID et MiFIR), directive sur l'intermédiation en assurance (IMD), de même que plusieurs initiatives émanant de l'AEMF (Autorité européenne des marchés financiers).

Notre environnement : une régulation de plus en plus forte

Le renforcement de la réglementation est un facteur contraignant pour l’ensemble du secteur financier. Pour les années à venir, il s'agit notamment des réglementations suivantes :

  • La General Data Protection Regulation (GDPR) détermine les règles en matière de traitement des données personnelles. Ceci pourrait avoir un impact significatif sur différentes activités, dont le marketing, les bases de données, les assurances, etc.
  • La Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID2 et MiFIR) dont l'objectif est de rendre les marchés financiers européens plus efficaces et plus transparents et de mettre en place une meilleure protection de l'investisseur, avec un impact sur tous les domaines liés aux produits et processus d'investissement.
  • La Payment Services Directive II (PSD2) concerne, notamment, la mise à disposition des tiers des infocomptes, afin qu'ils puissent plus facilement entrer dans le marché, ce qui aura un impact direct sur les modèles d'entreprise traditionnels des institutions financières.
  • Mais nous pensons également à l'ePrivacy Regulation, relative à la protection des communications électroniques, aux PRIIPS (packaged retail investment and insurance-based products), qui visent la standardisation de l'information relative à ce type de produits et à l'Insurance Distribution Directive, axée sur la protection des intérêts du client, la surveillance des produits et la bonne gouvernance en matière de produits.
  • En termes de solvabilité, différentes initiatives sont actuellement en cours, notamment au niveau des activités bancaires. Les principales initiatives concernent le mode de calcul des actifs pondérés en fonction des risques (Bâle IV) et la poursuite de la rationalisation de la législation, qui devraient faire en sorte qu'en cas de pertes subies par les banques, ce soient les actionnaires et les créanciers, et non plus les autorités publiques, qui absorbent les pertes.
  • Par ailleurs, de nouvelles prescriptions IFRS sont prévues, comme IFRS 17, qui concerne spécifiquement les activités d'assurance et sera d'application début 2021 (après approbation de l’UE) et, surtout, IFRS 9, qui entrera en vigueur dès 2018 et définit, notamment, une nouvelle classification des instruments financiers et de nouvelles règles pour les réductions de valeur (voir l'Annexe 1.0 dans le chapitre Comptes annuels consolidés).
  • Nous anticipons également de nouvelles exigences de transparence sur les risques et de nouvelles opportunités liées au changement climatique.

Des risques nouveaux, liés à un contexte opérationnel en changement permanent 

Nous considérons le cyber risk, et notamment le piratage informatique, comme un des risques majeurs. Dans un monde de plus en plus numérique, les attaques informatiques constituent une menace constante pouvant entraîner d’importants dommages sur les plans financier et de la réputation.

On parle de business risk lorsque des changements au niveau de facteurs externes risquent d’écorner la demande de nos produits et services, ou leur rentabilité. À l’origine de ce risque, on note principalement des changements au niveau de l’environnement concurrentiel ou du comportement des clients.

Notre gestion des risques inhérents à notre secteur

Outre ces risques d’ordre général, le bancassureur que nous sommes est également confronté à des risques typiques pour le secteur : risque de crédit, risque pays, risques de taux d’intérêt et de change, risque de liquidité, risque d’assurance et risques opérationnels. Vous trouverez un résumé des principaux risques de banque et d’assurance typiques dans le rapport annuel, gestion des risques.

Nous suivons la performance de notre solvabilité et de liquidité

À côté des différents indicateurs de risque, nous suivons aussi de près nos performances en matière de solvabilité et de liquidité, par le biais d’un certain nombre d’indicateurs clés de performance (KPI). dont les principaux figurent dans le tableau ci-dessous. Vous trouvez les résultats par indicateur dans notre rapport annuel.

 

KPI De quoi s'agit-il ? Exigences réglementaires
Key Performance Indicators
Ratio common equity [Common Equity capital Tier 1] / [volume total pondéré des risques]. Le calcul présenté est fully loaded.

≥ 10,6% en 2019
(et une 'guidance'
du pilier 2 (P2G) de 1,0% CET1)

Ratio MREL

[Fonds propres et éléments de passif éligibles] / [Actifs pondérés en fonction du risque]

≥ 25.9% en 2019
Net stable funding ratio (NSFR) [Montant disponible, financement stable] / [montant requis, financement stable] ≥ 100% dès à présent
Liquidity coverage ratio (LCR) [Actifs liquides de haute qualité] / [total des sorties nettes de trésorerie pour les trente prochains jours civils] ≥ 100% dès à présent

 

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